Libros de las Ciencias Economicas: Econometria; (Damodar Gujarati) 4ta Edicion

Econometría

Descripción

Como en las tres anteriores ediciones, el objetivo principal de la cuarta edicion de Econometria es proporcionar una introduccion elemental pero completa a la econometria, sin tener que recurrir al algebra matricial, al calculo o a la esatdistica, mas alla de un nivel elemental. En esta edicion se han incorporado algunos de los desarrollos en la teoria y la practica de la econometria en los ultimos anos. Se ha aprovechado al maximo el uso de paquetes de software estadisticos como Eviews, Limdep, Microfit, Minitab, PcGive, SAS, Shazam y Stata para ilustrar varios ejemplos y ejercicios de esta edicion. El libro lo utilizan no solo estudiantes de economia y negocios, sino tambien estudiantes e investigadores de otras disciplinas, como estudios politicos, relaciones enternacionales, agricultura y ciencias de la salud. Los estudiantes de esas carreras encontraran wue les resulta muy util el analisis ampliado de distintos temas. La mayoria de los capitulos han sido modificados y actualizados. Algunos de los cambios en esta edicion son los siguientes: 1. Las propiedades e interrelaciones entre las cuatro distribuciones de probabilidad:las distribuciones normal, t, ji cuadrada y F. 2. El estudio del enfoque matricial de la regresion lineal:se ha transladado del capitulo9 anterior al apendice C. Para hacerlo mas accesible a los no especialistas, 3. Se amplio el apendice C para incluir cierto material avanzado a fin de beneficiar a los estudiantes que tienen una mayor inclinacion hacia las matematicas. 4. Los criterios de informacion: El capitulo 13, tiene varios temas nuevos que el investigador practico encontrara particularmente utiles para la elaboracion de modelos econometricos, como son el criterio de informacion Akaike, el criterio de informacion Schwarz, el criterio Cp de Mallows, y el pronostico Ji cuadrada. 5. Preguntas y problemas al final del capitulo se presentan varios ejemplos y conjuntos de datos nuevos. Y para el lector aventajado, hay varios apendices tecnicos.

Tabla de Contenidos

Prefacio
Introduccion
Parte I:Modelos de regresion uniecuacionales
1.Naturaleza del analisis de regresion
2.Analisis de regresion con dos variables: algunas ideas basicas.
3.Modelos de regresion con dos variables:problema de estimacion.
4. Modelo clasico de regresion lineal normal(MCRLN)
5. Regresion con dos variables: Estimacion de intervalos y prueba de hipotesis
6. Extensiones del modelo de regresion lineal de dos variables.
7. Analisis de regresion multiple: problema de estimacion
8. Analisis de regresion multiple: el problema de la inferencia.
9. Modelos de regresion con variables dicotomas
Parte II: Violacion de los supuestos del modelo clasico
10.Multicolinealidad:que pasa si las regresoras estan correlacionadas?
11.Heteroscedasticidad:que pasa cuando la varianza del error no es constante?
12.Autocorrelacion:que sucede si los terminos error estan correlacionados?
13.Diseno de modelos econometricos:especificacion del modelo y prueba de diagnostico.
Parte III: Temas de econometria
14.modelos de regresion no lineales
15.Modelos de regresion de respuesta cualitativa
16.Modelos de regresion con datos en panel.
17.Modelos econometricos dinamicos:modelos autorregresivos de rezagos distribuidos.
Parte IV:Modelos de ecuaciones simultaneas
18.Modelos de ecuaciones simultaneas
19.El problema de la identificacion
20.Metodos de ecuaciones simultaneas
Parte V: Econometria de series de tiempo
21.Econometria de series de tiempo: algunos conceptos basicos
22.Econometria de series de tiempo:pronosticos
Apendice A: Revision de algunos conceptos estadisticos
Apendice B: Nociones basicas de algebra matricial
Apendice C: Enfoque matricial en el mofelo de regresion lineal
Apendice D: Tablas estadisticas
Apendice E: Datos econometricos en la World Wide Web
Bibliografia selecta
Indices